Sim, você precisará converter o ícone para um formato de arquivo de cursor primeiro.
Windows:
Baixe o ícone como PNG em icons8.com
Converta para formato .cur ou .ani usando um editor de cursor gratuito (como RealWorld Cursor Editor ou Cursor.cc)
Vá para Configurações → Bluetooth e dispositivos → Mouse → Configurações adicionais do mouse → aba Ponteiros
Selecione o ponteiro que deseja alterar, clique em Procurar e escolha seu arquivo .cur
Alternativamente, baixe o ícone em formato .ico pelo app desktop Pichon — alguns editores de cursor aceitam arquivos .ico diretamente.
macOS:
O macOS não suporta cursores personalizados em todo o sistema. Você pode usar apps de terceiros como Mousecape, mas o suporte varia por versão do macOS.
ChromeOS:
Vá para Configurações → Acessibilidade → Cursor e touchpad → Cursor personalizado. O ChromeOS suporta cursores personalizados nativamente, mas apenas do conjunto integrado — enviar o seu próprio requer uma extensão do navegador como Custom Cursor.