Desarrollado por George C. Lane a fines de la década de 1950, el oscilador estocástico es un indicador de impulso que muestra la ubicación del cierre en relación con el rango máximo-mínimo durante un número determinado de períodos. El indicador puede variar de 0 a 100.
El precio de cierre tiende a cerrar cerca del máximo en una tendencia alcista y cerca del mínimo en una tendencia bajista. Si el precio de cierre luego se aleja del máximo o del mínimo, entonces el impulso se está desacelerando. Los estocásticos son más efectivos en rangos comerciales amplios o tendencias de movimiento lento. Se grafican dos líneas, el %K de oscilación lenta y un promedio móvil de %K comúnmente conocido como %D.
La diferencia entre los osciladores estocásticos lento y rápido es que el %K lento incorpora un período de ralentización de %K de 3 que controla el suavizado interno de %K. Establecer el período de suavizado en 1 es equivalente a trazar el oscilador estocástico rápido.
Cálculo
oscilador estocástico
El oscilador estocástico tiene cuatro variables:
%K períodos. El número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo estocástico;
%K períodos de desaceleración. Este valor controla el suavizado interno de %K. Un valor de 1 se considera un estocástico rápido; un valor de 3 se considera un estocástico lento;
%D períodos. Este es el número de períodos de tiempo utilizados al calcular un promedio móvil de %K;
método %D. El método (es decir, exponencial, simple, suavizado o ponderado) que se utiliza para calcular %D.
El estocástico se calcula mediante las siguientes fórmulas:
%K = (Cerca – Bajo (%K)) / (Alto(%K) – Bajo(%K)) * 100, donde
Cerrar: precio de cierre de hoy;
Mínimo (%K): mínimo más bajo en períodos de %K;
Máximo (%K): máximo más alto en períodos de %K.
El promedio móvil %D se calcula usando la fórmula:
%D = SMA (%K, N), donde
N — período de suavizado;
SMA — Promedio móvil simple.
Una vez que la línea %K sube a 80 y por encima de la región de la escala estocástica, los analistas consideran que se trata de una condición de sobrecompra. Esto podría conducir a una venta masiva que obligue al precio a la baja.
Cuando la línea %K cae por debajo de 20 en la escala estocástica, el mercado ahora puede considerar que el par de divisas está sobrevendido. Como resultado, los comerciantes pueden comenzar a comprar elevando así el precio más alto a medida que el mercado obtiene una "ganga".
Oscilador estocástico lento
%K lento = %K rápido suavizado con SMA de 3 períodos
%D lento = SMA de 3 períodos de %K lento
Los datos para el cálculo de SMA son los valores del oscilador estocástico, calculados utilizando la fórmula anterior en este artículo.
El estocástico lento aplica una mayor suavización al oscilador estocástico para reducir la volatilidad y mejorar la precisión de la señal. Las señales comerciales son las mismas que para el oscilador estocástico.
Las señales se enumeran en orden de importancia:
Ir largo en divergencia alcista (en %D) donde el primer mínimo está por debajo del nivel de sobreventa;
Vaya en largo cuando %K o %D caigan por debajo del nivel de sobreventa y vuelvan a subir por encima de él;
Ir en largo cuando %K cruce por encima de %D.
Señales cortas:
Vaya corto en divergencia bajista (en %D) donde el primer pico está por encima del nivel de sobrecompra;
Ir en corto cuando %K o %D suba por encima del nivel de Sobrecompra y luego vuelva a caer por debajo de él;
Vaya corto cuando %K cruce por debajo de %D.
Parámetros principales
Período de indicador – número de datos que intervienen en el cálculo del oscilador estocástico, 10 por defecto;
Período %K: número de períodos involucrados en la suavización del oscilador estocástico, 3 por defecto;
Período %D: número de períodos utilizados al calcular un promedio móvil de %K, 3 de forma predeterminada.
El indicador en sí se ve de la siguiente manera en el gráfico:
