Un indicador técnico poco conocido desarrollado por John McGinley en 1990. El indicador intenta resolver un problema inherente a los promedios móviles que usan intervalos de tiempo fijos (es decir, promedios móviles con un período de 10 o 21), el problema que hace que esos promedios móviles sean correr más rápido en los mercados rápidos.
El indicador McGinley Dynamic (MD) se desarrolló para evitar señales comerciales falsas debido a picos de volatilidad. Si bien esto parece un promedio móvil "normal", en realidad utiliza una compensación para empujar el promedio móvil hacia adelante 1 período y un filtro de volatilidad para evitar reversiones. Si bien los promedios móviles simples y exponenciales son más rápidos que el MD, el MD se ajusta a mercados que se mueven más rápido o más lento y tiene un historial más estable cuando se asocia con tendencias a más largo plazo.
Los hallazgos clave del indicador son:
El indicador dinámico de McGinley es un tipo de media móvil que ha sido diseñado para realizar un mejor seguimiento del mercado que los indicadores de media móvil existentes;
El indicador dinámico de McGinley resuelve el problema de las velocidades cambiantes del mercado al incluir un factor de ajuste automático en su fórmula que acelera o ralentiza el indicador en mercados con tendencia o rango;
El indicador dinámico de McGinley mejora los promedios móviles convencionales al minimizar la separación de precios y las reversiones volátiles para reflejar con mayor precisión el movimiento de precios.
Cálculo
El indicador se calcula utilizando la siguiente fórmula simplificada:
Dinámico = EMA de ayer + ( ( Cierre de hoy - EMA de ayer ) / ( Cierre de hoy / EMA de ayer * 125 ) )
Dónde:
125 - factor de suavizado (períodos) establecido por defecto;
EMA: media móvil exponencial.
Ajustes principales
La configuración principal de este indicador, que difiere de los demás, es Periodos de suavizado, es decir, el número de periodos involucrados en suavizar el indicador.
Períodos: número de períodos involucrados en suavizar el indicador, 12 por defecto;
Suavizado: tasa de suavizado, 125 por defecto.
Alcista, Señales de Compra y Bajista, Señales de Venta.
El indicador McGinley debe combinarse con promedios móviles para formar un sistema de comercio de Forex. Este indicador debe usarse como mecanismo de suavizado cuando el promedio móvil es volátil o varía:
Alcista, señal de compra: la señal de compra se genera cuando el precio cruza por encima del indicador;
Señal de venta bajista: la señal de venta se genera cuando el precio cruza por debajo del indicador.
Este indicador se ve de la siguiente manera en el gráfico:
