La desviación estándar es una forma de medir la volatilidad de los precios al correlacionar un rango de precios con su promedio móvil. Cuanto mayor sea el valor del indicador, mayor será la diferencia entre el precio y su media móvil, más volátil será el instrumento y más dispersas se volverán las barras de precios. Cuanto más bajo sea el valor del indicador, menor será la diferencia entre el precio y su media móvil, menos volátil será el instrumento y más cerca estarán las barras de precios entre sí. La desviación estándar se utiliza como parte de otros indicadores como las Bandas de Bollinger. A menudo se utiliza en combinación con otras señales y métodos de análisis.
El comportamiento del mercado representa el intercambio de alta actividad comercial y mercado lánguido. Entonces, el indicador se puede interpretar fácilmente:
si su valor es demasiado bajo, es decir, el mercado está absolutamente inactivo, tiene sentido esperar un pico pronto;
de lo contrario, si es extremadamente alto, lo más probable es que la actividad disminuya pronto.
Uso del indicador de desviación estándar
El uso de modelos de distribución de probabilidad le permite crear muchas estrategias comerciales, pero el uso más común del indicador de desviación estándar es predecir reversiones de precios según el principio de reversión a la media. El retroceso al promedio es básicamente el principio sobre el cual se construyen osciladores como el índice de fuerza relativa. Argumenta que cada desviación de la media debe ser seguida por un retorno a la misma para que la distribución general de precios se ajuste a la distribución estándar.
Por ejemplo, si una moneda oscila entre 1,2700 y 1,3700 durante un período de tiempo prolongado, con gran parte del movimiento limitado en el medio del rango, puede cambiar el patrón suponiendo una regresión media sobre la base de una distribución estándar.
Por el contrario, si los precios se agrupan en los bordes del mismo rango, por ejemplo, alrededor de 1.3600-1.3700, o 1.2700 y 1.2800, la distribución de probabilidad de los precios puede no ser estándar y usar el indicador de desviación estándar para negociar mientras se asume una regresión media puede ser desastroso.
Cálculo
StdDev (i) = SQRT (CANTIDAD (j = i - N, i) / N)
CANTIDAD (j = i - N, i) = SUMA ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
Dónde:
StdDev (i) — Desviación estándar de la barra actual;
SQRT — raíz cuadrada;
IMPORTE(j = i - N, i) — suma de cuadrados de j = i - N a i;
N — período de suavizado;
ApPRICE (j) — precio aplicado de la barra j;
MA (ApPRICE , N, i) — valor promedio móvil con el período N en la barra actual;
ApPRICE (i) — precio aplicado de la barra actual.
Parámetros principales
Fuentes de precios para MA: cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico, ponderado;
Tipo de media móvil: ponderada simple, exponencial, modificada o lineal;
Período: período del indicador, el valor predeterminado es 20.
El indicador técnico de desviación estándar tiene el siguiente aspecto:
